دراسة أثر المخاطر المصرفية في المركز المالي للمصارف الخاصة في سورية باستخدام نماذج البانل

الملخص

تلعب المصارف دوراً حيوياً في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني كونها إحدى الأدوات الاستثمارية الهامة التي تستخدم في رفع الكفاءة الاقتصادية ورفع معدلات النمو الاقتصادي. وتتعرض هذه المصارف للعديد من المخاطر. بعض المخاطر هيكلیة لا یمكن فصلها عن وظيفة المصرف، فلطالما كانت وظيفتها هي منح الائتمان (مثلاً الإقراض) فستظل مخاطر الائتمان موجودة، ولطالما كان هيكل التمويل يعتمد على مصادر تمويل قصيرة الأجل (الودائع الجارية مثلا) واستثمارات المصرف متوسطة وطويلة الأجل (قروض طويلة مثلا) فستظل مخاطر السيولة كبيرة. فتتجلى أهمية البحث من خلال الوقوف على أهم المخاطر التي تواجه المصارف كونها تلعب دوراً حيوياً في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني، حيث تؤثر هذه المخاطر على أداء المصرف ومركزه المالي وربحيته وعلى سلامة أصوله وبالتالي سلامة أموال المودعين، إضافة إلى إيجاد نموذج لقياس تلك المخاطر خلال الفترة المدروسة، ويهدف البحث إلى التعرف على المخاطر المصرفية (مخاطر الائتمان، مخاطر السيولة، مخاطر سعر الفائدة)، والتعرف على المركز المالي للمصرف، إضافة إلى بناء نموذج قياسي لقياس تلك المخاطر، وبيان أثر المخاطر المصرفية في المركز المالي للمصارف المدروسة خلال الفترة الممتدة من 2014 - 2022، حيث تم قياس المركز المالي بمعدل العائد على الأصول، وتم الاعتماد على النماذج القياسية باستخدام Panel Data لدراسة ذلك الأثر.
وبينت الدراسة عدم وجود أثر جوهري لمخاطر سعر الفائدة والمخاطر الائتمانية على المركز المالي للمصارف لمدروسة، بينما تبين أن مخاطر السيولة تؤثر على المركز المالي بشكل طردي ومعنوي، حيث أن الزيادة في مخاطر السيولة بمقدار وحدة واحدة سيؤدي إلى زيادة معدل العائد على الاصول بمقدار 0.387667.