استخدام التحليل التمييزي في تصنيف المصارف وفقاً للخطر الائتماني
الملخص
يهدف هذا البحث إلى بناء نموذج لتصنيف المصارف التجارية التقليدية الخاصة العاملة في سورية وفقاً لمدى تعرضها للمخاطر الائتمانية وقادر على التنبؤ بهذه المخاطر، وذلك بالاستناد إلى مجموعة من المتغيرات الاقتصادية الجزئية والكلية. تمت الدراسة خلال الفترة 2008-2018، على عينة مؤلفة من 11 مصرفاً وبالاعتماد على بيانات ربع سنويّة. لتحقيق هدف الدراسة تمّ استخدام التحليل التمييزي متعدد المتغيراتMultiple Leaner Discriminant ، ومجموعة من الاختبارات كاختبار الجذر الكامن Eigenvalue واختبار Wilks' Lambda لتقييم جودة الدالة التمييزية، ومنحنى خصائص التصنيف (ROC) لتقييم أداء النموذج وقدرته على التصنيف.
توصلت نتائج الدراسة إلى نموذج يصنف المصارف المدروسة وفق مستويات المخاطر الائتمانية التي تتعرض لها بدقة تصنيف بلغت 83.7%. بحسب هذا النموذج، تعتبر مخاطر الائتمان ( ) في الفترة t-1 الأكثر أهمية في دالة التمييز، يليها على الترتيب: كفاية رأس المال ( )، التسهيلات الائتمانية غير العاملة/ التسهيلات الائتمانية ( )، الحصة السوقية ( )، القروض/إجمالي الأصول ( )، مخاطر التشغيل ( ) ومعدل التضخم ( ) في الفترة t-1. أظهرت النتائج أيضاً قدرة هذا النموذج على التنبؤ بمخاطر الائتمان بنسبة 95.1% قبل عام واحد، وبنسبة 82.9% قبل عامين وبنسبة 81 % قبل 3 أعوام.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
-
يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر ويمنحون حق النشر في المجلة لأول مرة مع نقل الحقوق التجارية إلى مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية بموجب الترخيص CC BY-NC-SA 04 الذي يسمح للأخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بتأليف العمل والنشر الأولي في هذه المجلة. يمكن للمؤلفين أن يستخدموا نسخة من مقالاتهم في نشاطهم العملي وعلى مواقع علمية خاصة بهم على أن يتم الإشارة إلى مكان النشر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية ويمتلك القراء الحق بنسخ ونقل من المقالات والمزج والإضافة إلى اعمالهم العلمية والاستشهاد مع ذكر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية الناشر .
- المجلة تستخدم ترخيص CC BY-NC-SA مما يعني
- الإسناد - يجب عليك منح الائتمان المناسب ، وتقديم ارتباط إلى الترخيص ، وبيان ما إذا تم إجراء تغييرات.
- يمكنك القيام بذلك بأي طريقة معقولة ، ولكن ليس بأي طريقة توحي بأن المرخص يؤيدك أو يؤيد استخدامك.
- غير تجاري - لا يجوز لك استخدام المواد لأغراض تجارية -
- . ShareAlike إذا قمت بإعادة مزج المواد أو تحويلها أو البناء عليها ، فيجب عليك توزيع مساهماتك بموجب نفس الترخيص مثل الأصل. لا قيود إضافية - لا يجوز لك تطبيق الشروط القانونية أو التدابير التكنولوجية التي تقيد الآخرين قانونًا من فعل أي شيء يسمح به الترخيص
- .
