(untitled) (مجلة جامعة اللاذقية- سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية, 2023)
يهدف هذا البحث إلى نمذجة تأثير الصدمات في دراسة تقلبات سعر صرف الحوالات في سورية، حيث قامت الباحثة بنمذجة تقلبات سعر صرف الحوالات بالليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، وذلك لسلسلة من البيانات الشهرية خلال الفترة من شباط 2012 حتى آب 2023. وتم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي القائم على تحليل أثر الصدمات على أسعار الصرف باستخدام نماذج الاقتصاد القياسي ARIMA وGARCH. وكانت أهم نتائج البحث أن السلسلة الشهرية لسعر صرف الحوالات بالليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي أظهرت أنها مستقرة عند الفرق الأول، مع وجود تقلبات تبدأ من شهر آذار عام 2020. وبعد عملية المفاضلة بين النماذج تم التوصل إلى أن النموذج ARIMA(0,1,1) هو النموذج المولد للسلسلة، وأن النموذج GARCH(1,1) هو النموذج المولد للتقلبات.