النمذجة والتنبؤ بتقلبات أسعار خام برنت
الملخص
تهدف هذه الورقة إلى تقديم تحليل متعمق لقدرة التنبؤ لنماذج GARCH المختلفة وإيجاد أفضل نموذج لتقدير القيمة المعرضة للخطر (VaR) لنفط خام برنت. يتم تحليل أداء التنبؤ بـ (VaR) لنماذج GARCH المختلفة باستخدام اختبارات كوبيكس وكريستوفرسن. إضافةً الى الاختبار الخلفي للمخاطر المعرضة للخطر. إن التغيرات الحادة في أسعار النفط تؤدي إلى تأخير الاستثمار في الأعمال التجارية لأنها تزيد من عدم اليقين وبالتالي تقلل من الناتج الإجمالي. يؤدي التطوير المستمر وتحسين النماذج المستخدمة في تحليل الأسعار إلى تحسين دقة التنبؤ مما يؤدي بدوره إلى تحسين التنبؤ بالتكاليف والإيرادات من قبل الشركات. يستخدم هذا البحث بيانات أسعار خام برنت على مدى عشر سنوات من عام 2014 إلى عام 2024. وتوصلت الدراسة إلى أن نموذج IGARCH مع توزيع ((t هو النموذج الأفضل من بين النماذج الأربعة لتقدير القيمة المعرضة للخطر بناءً على LR.uc و إحصائيات LR.cc وهي الأقل بين القيم المحققة. ME وRMSE للنماذج الأربعة المستخدمة للتنبؤ لها فرق ضئيل. ومع ذلك فإن نموذج IGARCH يبرز مع كون ان توزيع (t) IGARCH هو الأفضل من بين النماذج الأربعة التي استخدمناها. لذلك نستنتج أن نموذج IGARCH مع توزيع (t) هو أفضل نموذج من بين النماذج الأربعة المستخدمة في هذه الدراسة للتنبؤ بتقلبات أسعار نفط خام برنت وكذلك لتقديرات القيمة المعرضة للخطر.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
-
يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر ويمنحون حق النشر في المجلة لأول مرة مع نقل الحقوق التجارية إلى مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية بموجب الترخيص CC BY-NC-SA 04 الذي يسمح للأخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بتأليف العمل والنشر الأولي في هذه المجلة. يمكن للمؤلفين أن يستخدموا نسخة من مقالاتهم في نشاطهم العملي وعلى مواقع علمية خاصة بهم على أن يتم الإشارة إلى مكان النشر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية ويمتلك القراء الحق بنسخ ونقل من المقالات والمزج والإضافة إلى اعمالهم العلمية والاستشهاد مع ذكر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية الناشر .
- المجلة تستخدم ترخيص CC BY-NC-SA مما يعني
- الإسناد - يجب عليك منح الائتمان المناسب ، وتقديم ارتباط إلى الترخيص ، وبيان ما إذا تم إجراء تغييرات.
- يمكنك القيام بذلك بأي طريقة معقولة ، ولكن ليس بأي طريقة توحي بأن المرخص يؤيدك أو يؤيد استخدامك.
- غير تجاري - لا يجوز لك استخدام المواد لأغراض تجارية -
- . ShareAlike إذا قمت بإعادة مزج المواد أو تحويلها أو البناء عليها ، فيجب عليك توزيع مساهماتك بموجب نفس الترخيص مثل الأصل. لا قيود إضافية - لا يجوز لك تطبيق الشروط القانونية أو التدابير التكنولوجية التي تقيد الآخرين قانونًا من فعل أي شيء يسمح به الترخيص
- .
