تحليل ديناميكيّات مؤشر عدم التّأكد الاقتصادي في سوريّة للفترة 1997-2022

الملخص

ازدادت أهمية أبحاث عدم التّأكد في السّياسات الاقتصاديّة في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي، نظراً لتزايد عدم التّأكد الناجم عن الأحداث الجيوسياسيّة، والأزمات العالمية، والتغييرات التنظيميّة. إذ يعكس عدم التأكد الاقتصادي حالة من الضبابيّة والصعوبة في التنبؤ بالظروف الاقتصاديّة المستقبليّة، ويشمل التقلبات في المتغيّرات الاقتصاديّة والمؤسسيّة. لذا تناول هذا البحث تحليل ديناميكيات مؤشر عدم التأكد الاقتصادي في سورية للفترة (1997–2022)، ذلك من خلال إعادة قياس وتحسين مؤشر عدم التّأكد في السّياسة الاقتصاديّة المستخدم في دراسة العكاري (2021)، بالاعتماد على بيانات سنويّة اقتصاديّة، تجاريّة، نقديّة ومؤسسيّة محدّثة، باستخدام نموذج التقلب العشوائي البايزي (Bayesian Stochastic Volatility Model) بالاعتماد على البرمجيّة الاحصائيّة R. أظهرت النتائج أنّ مؤشر عدم التأكد قد شهد ارتفاعات حادة خلال الأزمات السياسيّة والاقتصاديّة الكبرى مثل (الأزمة الماليّة العالميّة، الثورة السوريّة، والعقوبات الاقتصاديّة)، مما يؤكد تأثير الصّدمات على بيئة اتخاذ القرار الاقتصادي والاستثماري. كما أظهرت نتائج (MAE) و(RMSE) تفوق المؤشر المُحسّن من الناحية الاحصائيّة، مما يجعله أداة أكثر موثوقيّة في تحليل ديناميكيات عدم التأكد الاقتصادي في سورية.